Bollinger Band Breakout Trading System

Bollinger Band Breakouts. Basically o oposto de Playing the Bands e apostando na reversão para a média está jogando Bollinger Band breakouts Breakouts ocorrem após um período de consolidação, quando o preço fecha fora das Bandas Bollinger Outros indicadores, como suporte e linhas de resistência, Pode ser benéfico quando um comerciante decide se quer ou não para comprar ou vender na direção do breakout. O gráfico do Wal-Mart WMT abaixo mostra dois tais Bollinger Band breakouts. Bollinger Band Breakout através da resistência Potential Buy Signal. A comerciante pode comprar quando Rupturas de preços acima da banda Bollinger superior após um período de consolidação de preços Outros indicadores de confirmação pode provavelmente ser usado pelo comerciante, como a procura de resistência a ser quebrada isso é ilustrado no gráfico acima do estoque Wal-Mart. Bollinger Banda Breakout através do potencial de apoio Sell ​​Signal. Similarly, um comerciante pode vender quando o preço quebra abaixo da menor Bollinger Band Um comerciante pode usar outros conf Como também uma linha de apoio que está sendo quebrada isso é mostrado no exemplo acima de estoque Wal-Mart quebrando abaixo apoio. Esta estratégia é discutida pelo homem que criou Bandas de Bollinger, John Bollinger Bandas de Bollinger também pode ser usado para Determinar a direção ea força da tendência O gráfico abaixo do E-mini SP 500 Contrato Futuros mostra uma forte tendência ascendente. Bollinger Band mostrando uma forte tendência. O gráfico acima do E-mini SP 500 mostra que durante uma forte tendência de alta , Os preços tendem a permanecer na metade superior da Bollinger Band, onde a média móvel de 20 períodos de média Bollinger banda central atua como suporte para a tendência de preços. O inverso seria verdade durante uma tendência de baixa, onde os preços seriam na metade inferior da A Banda de Bollinger ea média móvel de 20 períodos atuariam como resistência descendente. Bandas de Bollinger adaptam-se à volatilidade e, portanto, são úteis para os comerciantes de opções, especificamente os comerciantes de volatilidade A próxima página descreve como os comerciantes podem usar Bollinge R Bandas para fazer negociações de opções baseadas em volatilidade. A informação acima é apenas para fins informativos e de entretenimento e não constitui conselho de negociação ou uma solicitação para comprar ou vender qualquer produto de ações, opções, futuros, commodities ou forex desempenho passado não é necessariamente Uma indicação de desempenho futuro A negociação é inerentemente arriscada não será responsável por quaisquer danos especiais ou conseqüentes que resultem do uso ou da incapacidade de usar, os materiais e informações fornecidas por este site Veja o disclaimer. To cheia de ações que correspondem a estes métodos, Tente uma experimentação LIVRE de 30 dias. Metod I Volatilidade Breakout. Years atrás o Bruce Bruce Babcock tarde dos comerciantes da matéria-prima a revisão dos consumidores entrevistou-me para essa publicação Após a entrevista nós conversamos por um quando - a entrevista gradualmente invertida - e saiu aquele Sua abordagem favorita de negociação de commodities foi a fuga de volatilidade Eu mal podia acreditar em meus ouvidos Aqui está o colega que examinou mais sistemas de negociação - e fazer Ne tão rigorosamente - do que qualquer pessoa com a exceção possível de John Hill de Futures Truth e ele estava dizendo que sua abordagem de escolha para a negociação foi o sistema de volatilidade breakout A abordagem muito que eu pensei melhor para a negociação após um monte de investigation. Perhaps A aplicação direta mais elegante de Bollinger Bands é um sistema breakout volatilidade Estes sistemas têm sido em torno de um longo tempo e existem em muitas variedades e formas Os primeiros sistemas breakout usou médias simples dos altos e baixos, muitas vezes deslocado para cima ou para baixo um pouco Como o tempo Foi em média verdadeiro intervalo foi freqüentemente um fator. Não há nenhuma maneira real de saber quando a volatilidade, como usamos agora, foi incorporado como um fator, mas seria conjecturar que um dia alguém percebeu que breakout sinais funcionou melhor quando as médias, Bandas, envelopes, etc. estavam mais próximos e surgiu o sistema de fuga de volatilidade Certamente, os parâmetros de risco-recompensa estão melhor alinhados quando as faixas são estreitas, um fator importante em qualquer sistema. Nossa versão do sistema de fuga de volatilidade venerável utiliza BandWidth para definir a pré-condição e, em seguida, toma uma posição quando ocorre uma fuga Existem duas opções para uma saída de parar para esta abordagem Primeiro, Welles Wilder s Parabolic3, um conceito simples, mas elegante Em O caso de uma parada para um sinal de compra, a parada inicial é definida logo abaixo do intervalo da formação breakout e, em seguida, incrementado para cima a cada dia o comércio está aberto Apenas o oposto é verdadeiro para uma venda Para aqueles dispostos a prosseguir maiores lucros do que aqueles Proporcionada pela abordagem relativamente conservadora Parabolic, uma marca da banda oposta é um excelente sinal de saída Isso permite correções ao longo do caminho e resulta em negócios mais longos Assim, em uma compra use uma etiqueta da banda inferior como uma saída e em uma venda Use uma etiqueta da faixa superior como uma saída. O problema principal com a implementação bem-sucedida do Método I é algo chamado falso de cabeça - discutido no capítulo anterior. O termo veio do hóquei, mas é familiar em muitos outros Arenas também A idéia é um jogador com o puck patins até o gelo em direção a um adversário Como ele patins ele vira a cabeça na preparação para passar o defensor, logo que o defensor comete, ele vira seu corpo a outra maneira e segura snaps seu tiro Saindo de um Squeeze, estoques costumam fazer o mesmo que eles primeiro feint na direção errada e, em seguida, fazer o movimento real Normalmente o que você vai ver é um Squeeze, seguido por uma tag de banda, seguido, por sua vez, pelo movimento real Irá ocorrer dentro das bandas e você ganhou t obter um sinal breakout até que o movimento real está em curso No entanto, se os parâmetros para as bandas foram apertados, como tantos que usam esta abordagem fazer, você pode encontrar-se com o ocasional pequeno Whipsaw antes do comércio real appears. Some ações, índices, etc, são mais propensos a cabeça falsos do que outros Dê uma olhada no passado Squeezes para o item que você está considerando e ver se eles envolvidos fakes cabeça Uma vez um faker. For aqueles que estão dispostos a Tomar uma não-mecânica A abordagem mais fácil estratégia é esperar até que um Squeeze ocorre - a pré-condição é definido - em seguida, olhar para o primeiro afastar-se do intervalo de negociação Comércio metade de uma posição do primeiro dia forte na direção oposta da cabeça falsa , Adicionando à posição quando o breakout ocorre e usando um parabólico ou oposto faixa tag parar para manter de ser hurt. Where cabeça fakes aren ta problema, ou os parâmetros de banda aren t set apertado o suficiente para aqueles que ocorrem ser um problema, Você pode trocar o Método I em linha reta Apenas espere um Squeeze e vá com o primeiro breakout. Volume indicadores podem realmente acrescentar valor Na fase antes da cabeça falsa olhar para um indicador de volume, como Intraday Intensity ou Accumulation Distribution para dar uma dica sobre a Resolução final IMF é outro indicador que pode ser útil para melhorar o sucesso e confiança Estes são todos os indicadores de volume e são retomados na Parte IV. Os parâmetros para um sistema de breakout de volatilidade com base no The Squeeze Podem ser os parâmetros padrão média de 20 dias e - duas bandas de desvio padrão Isso é verdade porque nesta fase de atividade as bandas são bastante próximas entre si e, portanto, os gatilhos estão muito próximos. No entanto, alguns comerciantes de curto prazo podem querer encurtar a A média de um pouco, digamos para 15 períodos e aperte as bandas um pouco, digamos para 1 5 desvios padrão. Há um outro parâmetro que pode ser definido, o período de look-back para o Squeeze Quanto mais tempo você definir o período de look-back - - recall que o padrão é de seis meses - quanto maior a compressão que você vai conseguir e mais explosivo o set ups será No entanto, haverá menos deles Sempre há um preço a pagar seems. Method I primeiro detecta compressão através O Squeeze e, em seguida, olha para expansão de faixa para ocorrer e vai com ele Uma consciência de falsificações de cabeça e confirmação de indicador de volume pode adicionar significativamente ao registro desta abordagem Screening um universo de tamanho razoável de ações - pelo menos várias centenas - deve encontrar Em Pelo menos, vários candidatos para avaliar em um dado dia. Olhe para o seu método I configurações cuidadosamente e depois segui-los como eles evoluem Há algo sobre olhar para um grande número dessas configurações, especialmente com indicadores de volume, que instrui o olho e, assim, informa o Processo de seleção futuro, como nenhuma regra dura e rápida nunca posso apresentar aqui cinco cartas deste tipo para lhe dar uma idéia do que procurar. Tales From The Trenches Uma estratégia Bollinger Banda simples. Figura 1 mostra que a Intel quebra a banda Bollinger inferior E fecha abaixo em 22 de dezembro Isso apresentou um sinal claro de que o estoque estava em território oversold. Our estratégia Bollinger Banda simples pede um fechamento abaixo da banda inferior seguido por uma compra imediata no dia seguinte O próximo dia de negociação não foi até 26 de dezembro , Que é o momento em que os comerciantes iria entrar em suas posições Este acabou por ser um excelente comércio 26 de dezembro marcou a última vez que a Intel iria comércio abaixo da faixa inferior A partir desse dia para a frente, Int El soared toda a maneira após a faixa superior de Bollinger Este é um exemplo do livro-texto de o que a estratégia está procurando. Quando o movimento do preço não era major, este exemplo serve para destacar as condições que a estratégia está olhando lucrar para a leitura relacionada, Veja o lucro do Squeeze. Exemplo 2 New York Stock Exchange NYX Outro exemplo de uma tentativa bem sucedida usando esta estratégia é encontrado no gráfico da Bolsa de Valores de Nova York quando quebrou a Banda Bollinger inferior em 12 de junho de 2006. NYX estava claramente em Território sobrevendido Seguindo a estratégia, os traders técnicos entrariam suas ordens de compra para a NYX em 13 de junho. A NYX fechou abaixo da Banda Bollinger inferior para o segundo dia, o que pode ter causado alguma preocupação entre os participantes do mercado, mas esta seria a última vez que fechou abaixo A faixa mais baixa para o restante do mês. Este é o cenário ideal que a estratégia está olhando para capturar Na Figura 2, a pressão de venda foi extrema e enquanto as Bandas Bollinger ajustar fo O 12 de junho marcou a venda mais pesada. A abertura de uma posição em 13 de junho permitiu que os comerciantes entrassem imediatamente antes da reviravolta. Exemplo 3 Yahoo Inc YHOO Em um exemplo diferente, o Yahoo quebrou a banda inferior em 20 de dezembro de 2006 Comprar do estoque no próximo dia de negociação. Assim como no exemplo anterior, ainda havia pressão de venda sobre o estoque Enquanto todo mundo estava vendendo, a estratégia chama para uma compra A ruptura da Bollinger Banda inferior sinalizou uma condição de sobrevendido Que provou correto , Como Yahoo logo se virou Em 26 de dezembro, o Yahoo novamente testou a banda inferior, mas não fechar abaixo dele Esta seria a última vez que o Yahoo testou a banda inferior como ele marchou para cima em direção à faixa superior. Todos sabem, cada estratégia tem seus inconvenientes e este é definitivamente nenhuma exceção Nos exemplos a seguir, vamos demonstrar as limitações desta estratégia eo que pode acontecer quando as coisas não funcionam como planejado. A estratégia está incorreta, as bandas ainda estão quebradas e você encontrará que o preço continua seu declínio como ele monta a banda para baixo Infelizmente, o preço não rebound tão rapidamente, o que pode resultar em perdas significativas A longo prazo, a estratégia é Muitas vezes correto, mas a maioria dos comerciantes não será capaz de suportar as quedas que podem ocorrer antes da correção. Exame 4 International Business Machines IBM Por exemplo, a IBM fechou abaixo da faixa inferior Bollinger em 26 de fevereiro de 2007 A pressão de venda foi claramente em território oversold A estratégia chamou para uma compra no estoque o próximo dia de negociação Como os exemplos anteriores, o próximo dia de negociação foi um dia de baixo este era um pouco incomum em que a pressão de venda causou o estoque para ir pesadamente A venda continuou bem passado o Dia que o estoque foi comprado eo estoque continuou a fechar abaixo da faixa mais baixa para os próximos quatro dias de troca Finalmente, em 5 de março, a pressão vendendo era sobre eo estoque girou em torno de um D foi de volta para a banda do meio Infelizmente, neste momento o dano foi feito. Exemplo 5 Apple Computer Inc AAPL Em um exemplo diferente, a Apple fechou abaixo do menor Bollinger Bands em 21 de dezembro de 2006. A estratégia chama para comprar ações da Apple em dezembro 22 No dia seguinte, o estoque fez um movimento para a desvantagem A pressão de venda continuou a tomar o estoque para baixo onde atingiu um intraday baixo de 76 77 mais de 6 abaixo da entrada, após apenas dois dias a partir de quando a posição foi introduzida Finalmente, A condição de sobrevenda foi corrigida em 27 de dezembro, mas para a maioria dos comerciantes que foram incapazes de resistir a uma baixa de curto prazo de 6 em dois dias, esta correção foi de pouco conforto Este é o caso onde a venda continuou em face do território oversold claro Durante o Selloff não havia nenhuma maneira saber quando terminaria. O que nós aprendemos A estratégia era correta em usar a faixa mais baixa de Bollinger para destacar condições de mercado de oversold Estas circunstâncias foram corrigidas rapidamente como o estoque heade D volta para a faixa de Bollinger Médio. Há momentos, no entanto, quando a estratégia está correta, mas a pressão de venda continua Durante essas condições, não há maneira de saber quando a pressão de venda vai terminar Por isso, uma proteção precisa estar no lugar Uma vez que a decisão de comprar foi feita no exemplo de NYX, o estoque subiu undaunted depois que fechou abaixo da faixa inferior de Bollinger uma segunda vez A estratégia correta nos começ nesse comércio. Tanto Apple e IBM eram diferentes porque não quebraram o mais baixo Banda e rebote Em vez disso, eles sucumbiram à pressão de venda mais e montou a banda inferior para baixo Isso muitas vezes pode ser muito caro No final, tanto a Apple ea IBM virou e isso provou que a estratégia é correta A melhor estratégia para nos proteger de um O comércio que continuará a montar a banda mais baixa é usar stop-loss ordens Na investigação desses negócios, tornou-se claro que uma parada de cinco pontos teria tirado você dos maus negócios, mas ainda teria Ot tirou você fora dos que trabalhou Para saber mais, ver a Ordem de Stop-Loss - Certifique-se de usar It. Summary Comprar na ruptura da Bollinger Baixa banda é uma estratégia simples que muitas vezes funciona Em todos os cenários, a quebra de A banda mais baixa estava em território de sobre-venda O timing dos comércios parece ser o maior problema Ações que quebram a banda Bollinger inferior e entrar território oversold face pressão de venda pesada Esta pressão de venda é geralmente corrigida rapidamente Quando esta pressão não é corrigida, Para fazer novos baixos e continuar em território de sobre-venda Para usar efetivamente essa estratégia, uma boa estratégia de saída é em ordem Stop-loss ordens são a melhor maneira de protegê-lo de um estoque que continuará a andar a banda inferior para baixo e fazer novas baixas. O montante máximo de dinheiro que os Estados Unidos podem emprestar O teto da dívida foi criado sob a Segunda Liberty Bond Act. A taxa de juros na qual uma instituição depositária empresta fundos mantidos na Reserva Federal E para outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão dos retornos para um determinado índice de mercado ou de segurança A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos Estados Unidos aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar do investimento. Nonfarm folha de pagamento refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, casas particulares eo setor sem fins lucrativos O Bureau dos EUA da sigla de moeda corrente ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é composta de 1.